Список форумов < О К Н О > Форум Клуба оценщиков
  Форум  •  Правила форума  •  Пользователи  •   FAQ  •  Поиск •   Календарь •   Регистрация  •   Профиль  •   Войти и проверить личные сообщения  •   Вход
 Методы апроксимации Следующая тема
Предыдущая тема

Версия для печати
Начать новую темуОтветить на тему
Автор Сообщение
Борода
Тусовщик


Возраст: 52
Сообщения: 1590

СообщениеДобавлено: Вт, 05 Май 2015 13:31 Ответить с цитатойВернуться к началу

Коллеги, хочу почерпнуть немного из Вашего опыта.
Какой метод апроксимации ( и как именно) вы используете когда у вас имеется ряд аналогов разных годов выпуска? ( при условии что модель/марка/комплектация/износ и т.п. мы считаем одинаковыми)

_________________
Оптимисты изучают английский, пессимисты- китайский, реалисты- автомат Калашникова.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
galswit
Moderator


Сообщения: 945
Откуда: Львів
СообщениеДобавлено: Чт, 07 Май 2015 17:41 Ответить с цитатойВернуться к началу

В методе КРА я использую "Тенденция", поскольку все-равно значения Хі линнеаризуются. Тут есть момент в том чтобы год выпуска объкта оценки находился внутри диапазона значений годов выпуска аналогов. Ну и желательно еще соблюдение одного из двух условий:
- года выпуска близки;
- массив выборки достпточно репрезинтативный. А лучше и то и другое.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Grey Horse



Сообщения: 5937
Откуда: Центральное Правобережье
СообщениеДобавлено: Чт, 07 Май 2015 18:03 Ответить с цитатойВернуться к началу

Коллега Борода, кстати, можно просто попробовать построить графические зависимости в Экселе, а потом "поиграть" линиями тренда, их видом - ведь простенькие забиты в самом Экселе.
Линейная, степенная, экспоненциальная, логарифмическая зависимости... Заодно там выводится и т.н. R2 как критерий адекватности модели. Помимо того, что Вы визуально видите, что у Вас на графике получается.

_________________
Две тени врезались в пространство. Путь открыт.
И вечность искрами летит из-под копыт...
(С) Шарль Бодлер
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Борода
Тусовщик


Возраст: 52
Сообщения: 1590

СообщениеДобавлено: Вт, 12 Май 2015 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу

Это если ряд по годам выпуска полный, т.е. у нас есть все годы выпуска- скажем с 2000 по 2010. А если в ряду дырки? Как тогда тренд строить?

_________________
Оптимисты изучают английский, пессимисты- китайский, реалисты- автомат Калашникова.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Nanaly



Сообщения: 964

СообщениеДобавлено: Вт, 12 Май 2015 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу

Борода писал(а):
Это если ряд по годам выпуска полный, т.е. у нас есть все годы выпуска- скажем с 2000 по 2010. А если в ряду дырки? Как тогда тренд строить?


А если разбить ряд на фрагменты "между дырками? Получить в итоге новый ряд, и опять пол той же процедуре. И, конечно, как посоветовал коллега Grey Horse использовать все возможности Екселя с графиками и вычислениями. Однородность результатов подскажет верный путь. Фнкция "Тенденция" тоже очень помогает.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
kink



Возраст: 50
Сообщения: 868
Откуда: Днепропетровск
СообщениеДобавлено: Вт, 12 Май 2015 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу

Борода писал(а):
А если в ряду дырки? Как тогда тренд строить?

неважно. берите за результирующий признак У цену, за ось Х - срок службы. Я обычно "ручками" в экселе логарифмируя и факторные и результирующий признаки с помощью функции "Линейн" нахожу зависимость с наибольшим R2. В случае парной регрессии КРА проще. В принципе, здесь достаточно даже на графике в эксель использовать линии "тренда", как советует Grey Horse (попробовать линейную, показательную, степенную и логарифмическую зависимость).
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mail
Борода
Тусовщик


Возраст: 52
Сообщения: 1590

СообщениеДобавлено: Вт, 25 Авг 2015 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу

А кроме апроксимации еще какие методы вы используете? При массовой оценке выводить графики для каждой железяки с мотором не очень эффективно.

_________________
Оптимисты изучают английский, пессимисты- китайский, реалисты- автомат Калашникова.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
HUGO



Возраст: 45
Сообщения: 1254

СообщениеДобавлено: Ср, 26 Авг 2015 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу

Ну, куда уж проще применяя "Предсказание" в Экселе. При этом в принципе совершенно не обязательно строить графики и смотреть R2.
Просто это для пытливых - увидеть наглядно, выбрать лучшую модель, найти R2 и остальные характеристики.
А что мы в принципе имеем:
1. Предсказание (Тенденция)
2. Регрессия
3. Разнообразные методы матричной алгебры (линейные уравнения, нормирование расстояний, на основе Адамаровых векторов и т.п.)
4. Всевозможные модификации квалиметрических методов, хотя квалиметрия присутствует так или иначе в п.3

Плюс Предсказания - зло, дешево, быстро. Минус - однофакторная модель.
Все остальное перечисленное - трошки сложнее, но можно использовать многофакторные модели.
Мне например очень нравится метод предложенный Сивцом и Левыкиной (Запорожье) как я его называю метод нормирования расстояний в среде ценообразующих факторов. Я его в Экселе автоматизировал и не парюсь. Ввел значения исходные - шлепнул кнопку - получай результат. При этом учел возможность сохранения и вывод на печать всех операционных (промежуточных) процедур. Красота.
Если модель ОДНОФАКТОРНАЯ - лучше Предсказания (Тенденции) не найдете.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораAIM Address
Борода
Тусовщик


Возраст: 52
Сообщения: 1590

СообщениеДобавлено: Ср, 26 Авг 2015 11:59 Ответить с цитатойВернуться к началу

Тренды я люблю строить для прогнозирования денежных потоков. Но в данном случае тоже хороший подход.

_________________
Оптимисты изучают английский, пессимисты- китайский, реалисты- автомат Калашникова.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Grey Horse



Сообщения: 5937
Откуда: Центральное Правобережье
СообщениеДобавлено: Ср, 26 Авг 2015 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу

Борода писал(а):
Тренды я люблю строить для прогнозирования денежных потоков.
Тренды... во времени?

_________________
Две тени врезались в пространство. Путь открыт.
И вечность искрами летит из-под копыт...
(С) Шарль Бодлер
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
Борода
Тусовщик


Возраст: 52
Сообщения: 1590

СообщениеДобавлено: Ср, 26 Авг 2015 20:35 Ответить с цитатойВернуться к началу

ну да, типа таких



2015-08-26 21-31-21 Screenshot.png



_________________
Оптимисты изучают английский, пессимисты- китайский, реалисты- автомат Калашникова.
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
HUGO



Возраст: 45
Сообщения: 1254

СообщениеДобавлено: Чт, 27 Авг 2015 09:24 Ответить с цитатойВернуться к началу

Very Happy В жизни чаще не прямая, а тригонометрическая - например синусоида типа "есть" - "нет"
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораAIM Address
Grey Horse



Сообщения: 5937
Откуда: Центральное Правобережье
СообщениеДобавлено: Чт, 27 Авг 2015 12:07 Ответить с цитатойВернуться к началу

HUGO писал(а):
а тригонометрическая - например синусоида типа "есть" - "нет"
... есть 2 - нет 2, есть 3 - нет 3... Smile Smile
Борода писал(а):
ну да, типа таких
Вообще очень рискованное занятие, если серьезно...
Если уважаемый коллега HUGO, а также kink и другие пишут про интерполяцию (построение "трендов" внутри диапазона известных параметров и факторов...), то Вы, уважаемый коллега Борода, предлагаете явную экстраполяцию исходных данных. Прогноз на перспективу.
Такое теоретически возможно для прогнозирования будущих показателей дохода, только если:
1. исходные данные для экстраполяции "очищены" от влияния нетипичных событий, которые не ожидаются повторением в будущем;
2. актив, генерирующий потоки, будет находиться в таком же приблизительно состоянии - или развиваться по каким-то параметрам, влияние изменения которых можно учесть в трендах;
3. рыночная ситуация в перспективе в течение достаточно долгого периода времени будет находиться в том же состоянии, как и при получении фактических доходов, значения которых используются для экстраполяции.
Иначе... Sad

_________________
Две тени врезались в пространство. Путь открыт.
И вечность искрами летит из-под копыт...
(С) Шарль Бодлер
Посмотреть профильОтправить личное сообщение
HUGO



Возраст: 45
Сообщения: 1254

СообщениеДобавлено: Пт, 28 Авг 2015 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу

Классический пример экстраполяции при игноре все того того что Вами перечислено привел Борода на рисунке Sad
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораAIM Address
Показать сообщения:      
Начать новую темуОтветить на тему


 Перейти:   



Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы в этом форуме
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме