| Автор |
Сообщение |
Борода
Тусовщик
Возраст: 53
Сообщения: 1591
|
 Добавлено:
Вт, 05 Май 2015 13:31 |
  |
Коллеги, хочу почерпнуть немного из Вашего опыта.
Какой метод апроксимации ( и как именно) вы используете когда у вас имеется ряд аналогов разных годов выпуска? ( при условии что модель/марка/комплектация/износ и т.п. мы считаем одинаковыми) |
_________________
Оптимисты изучают английский, пессимисты- китайский, реалисты- автомат Калашникова. |
|
  |
|
galswit
Moderator
Сообщения: 945
Откуда: Львів
|
| Добавлено:
Чт, 07 Май 2015 17:41 |
|
В методе КРА я использую "Тенденция", поскольку все-равно значения Хі линнеаризуются. Тут есть момент в том чтобы год выпуска объкта оценки находился внутри диапазона значений годов выпуска аналогов. Ну и желательно еще соблюдение одного из двух условий:
- года выпуска близки;
- массив выборки достпточно репрезинтативный. А лучше и то и другое. |
|
|
|
|
|
Grey Horse
Сообщения: 5937
Откуда: Центральное Правобережье
|
| Добавлено:
Чт, 07 Май 2015 18:03 |
|
Коллега Борода, кстати, можно просто попробовать построить графические зависимости в Экселе, а потом "поиграть" линиями тренда, их видом - ведь простенькие забиты в самом Экселе.
Линейная, степенная, экспоненциальная, логарифмическая зависимости... Заодно там выводится и т.н. R2 как критерий адекватности модели. Помимо того, что Вы визуально видите, что у Вас на графике получается. |
_________________
Две тени врезались в пространство. Путь открыт.
И вечность искрами летит из-под копыт...
(С) Шарль Бодлер
|
|
|
|
Борода
Тусовщик
Возраст: 53
Сообщения: 1591
|
| Добавлено:
Вт, 12 Май 2015 09:59 |
|
Это если ряд по годам выпуска полный, т.е. у нас есть все годы выпуска- скажем с 2000 по 2010. А если в ряду дырки? Как тогда тренд строить? |
_________________
Оптимисты изучают английский, пессимисты- китайский, реалисты- автомат Калашникова. |
|
|
|
Nanaly
Сообщения: 964
|
| Добавлено:
Вт, 12 Май 2015 10:14 |
|
| Борода писал(а): |
| Это если ряд по годам выпуска полный, т.е. у нас есть все годы выпуска- скажем с 2000 по 2010. А если в ряду дырки? Как тогда тренд строить? |
А если разбить ряд на фрагменты "между дырками? Получить в итоге новый ряд, и опять пол той же процедуре. И, конечно, как посоветовал коллега Grey Horse использовать все возможности Екселя с графиками и вычислениями. Однородность результатов подскажет верный путь. Фнкция "Тенденция" тоже очень помогает. |
|
|
|
|
|
kink
Возраст: 51
Сообщения: 868
Откуда: Днепропетровск
|
| Добавлено:
Вт, 12 Май 2015 11:53 |
|
| Борода писал(а): |
| А если в ряду дырки? Как тогда тренд строить? |
неважно. берите за результирующий признак У цену, за ось Х - срок службы. Я обычно "ручками" в экселе логарифмируя и факторные и результирующий признаки с помощью функции "Линейн" нахожу зависимость с наибольшим R2. В случае парной регрессии КРА проще. В принципе, здесь достаточно даже на графике в эксель использовать линии "тренда", как советует Grey Horse (попробовать линейную, показательную, степенную и логарифмическую зависимость). |
|
|
|
 |
|
Борода
Тусовщик
Возраст: 53
Сообщения: 1591
|
| Добавлено:
Вт, 25 Авг 2015 22:47 |
|
А кроме апроксимации еще какие методы вы используете? При массовой оценке выводить графики для каждой железяки с мотором не очень эффективно. |
_________________
Оптимисты изучают английский, пессимисты- китайский, реалисты- автомат Калашникова. |
|
|
|
HUGO
Возраст: 46
Сообщения: 1260
|
| Добавлено:
Ср, 26 Авг 2015 10:44 |
|
Ну, куда уж проще применяя "Предсказание" в Экселе. При этом в принципе совершенно не обязательно строить графики и смотреть R2.
Просто это для пытливых - увидеть наглядно, выбрать лучшую модель, найти R2 и остальные характеристики.
А что мы в принципе имеем:
1. Предсказание (Тенденция)
2. Регрессия
3. Разнообразные методы матричной алгебры (линейные уравнения, нормирование расстояний, на основе Адамаровых векторов и т.п.)
4. Всевозможные модификации квалиметрических методов, хотя квалиметрия присутствует так или иначе в п.3
Плюс Предсказания - зло, дешево, быстро. Минус - однофакторная модель.
Все остальное перечисленное - трошки сложнее, но можно использовать многофакторные модели.
Мне например очень нравится метод предложенный Сивцом и Левыкиной (Запорожье) как я его называю метод нормирования расстояний в среде ценообразующих факторов. Я его в Экселе автоматизировал и не парюсь. Ввел значения исходные - шлепнул кнопку - получай результат. При этом учел возможность сохранения и вывод на печать всех операционных (промежуточных) процедур. Красота.
Если модель ОДНОФАКТОРНАЯ - лучше Предсказания (Тенденции) не найдете. |
|
|
|
  |
|
Борода
Тусовщик
Возраст: 53
Сообщения: 1591
|
| Добавлено:
Ср, 26 Авг 2015 11:59 |
|
Тренды я люблю строить для прогнозирования денежных потоков. Но в данном случае тоже хороший подход. |
_________________
Оптимисты изучают английский, пессимисты- китайский, реалисты- автомат Калашникова. |
|
|
|
Grey Horse
Сообщения: 5937
Откуда: Центральное Правобережье
|
| Добавлено:
Ср, 26 Авг 2015 19:27 |
|
| Борода писал(а): |
| Тренды я люблю строить для прогнозирования денежных потоков. |
Тренды... во времени? |
_________________
Две тени врезались в пространство. Путь открыт.
И вечность искрами летит из-под копыт...
(С) Шарль Бодлер
|
|
|
|
Борода
Тусовщик
Возраст: 53
Сообщения: 1591
|
| Добавлено:
Ср, 26 Авг 2015 20:35 |
|
ну да, типа таких |
_________________
Оптимисты изучают английский, пессимисты- китайский, реалисты- автомат Калашникова. |
|
|
|
HUGO
Возраст: 46
Сообщения: 1260
|
| Добавлено:
Чт, 27 Авг 2015 09:24 |
|
 В жизни чаще не прямая, а тригонометрическая - например синусоида типа "есть" - "нет" |
|
|
|
|
|
Grey Horse
Сообщения: 5937
Откуда: Центральное Правобережье
|
| Добавлено:
Чт, 27 Авг 2015 12:07 |
|
| HUGO писал(а): |
| а тригонометрическая - например синусоида типа "есть" - "нет" |
... есть 2 - нет 2, есть 3 - нет 3... 
| Борода писал(а): |
| ну да, типа таких |
Вообще очень рискованное занятие, если серьезно...
Если уважаемый коллега HUGO, а также kink и другие пишут про интерполяцию (построение "трендов" внутри диапазона известных параметров и факторов...), то Вы, уважаемый коллега Борода, предлагаете явную экстраполяцию исходных данных. Прогноз на перспективу.
Такое теоретически возможно для прогнозирования будущих показателей дохода, только если:
1. исходные данные для экстраполяции "очищены" от влияния нетипичных событий, которые не ожидаются повторением в будущем;
2. актив, генерирующий потоки, будет находиться в таком же приблизительно состоянии - или развиваться по каким-то параметрам, влияние изменения которых можно учесть в трендах;
3. рыночная ситуация в перспективе в течение достаточно долгого периода времени будет находиться в том же состоянии, как и при получении фактических доходов, значения которых используются для экстраполяции.
Иначе...  |
_________________
Две тени врезались в пространство. Путь открыт.
И вечность искрами летит из-под копыт...
(С) Шарль Бодлер
|
|
|
|
HUGO
Возраст: 46
Сообщения: 1260
|
| Добавлено:
Пт, 28 Авг 2015 11:24 |
|
Классический пример экстраполяции при игноре все того того что Вами перечислено привел Борода на рисунке |
|
|
|
|
|
|
|
