| Автор |
Сообщение |
Наталья2013
Сообщения: 13
Откуда: Симферополь
|
 Добавлено:
Ср, 12 Дек 2012 15:05 |
  |
волею судьбы мне приходится преподавать курс методы и модели оценочной деятельности. Я прошла базовый курс подготовки оценщиков.... вроде бы не дура, но зашла в тупик. Тема звучит так "Імітаційні моделі" , взята из ОПП (освітньо-професійна програма). Теперь мне ее надо расшифровать и наполнить...  Вопрос - ЧЕМ? что можно рассказать студентам по данной теме, кроме высшей математики и исследования операций?  |
|
|
  |
|
Плытий Петр
Возраст: 47
Сообщения: 776
Откуда: м. Київ
|
| Добавлено:
Ср, 12 Дек 2012 16:07 |
|
Имитационное моделирование, насколько я знаю, используется в других отраслях. Информация есть в сети. Если уж никак не отвертеться, то попробуйте перенести с близкой отрасли к оценке на саму оценку. |
_________________
Ніколи не бійся робити те, що ти не вмієш. Ковчег був споруджений любителем. Професіонали побудували "Титанік". |
|
 |
|
Наталья2013
Сообщения: 13
Откуда: Симферополь
|
| Добавлено:
Ср, 12 Дек 2012 16:11 |
|
Спасибо за совет!  попробую спроектировать на оценку! |
|
|
|
|
Сергей_К
Возраст: 55
Сообщения: 2543
Откуда: Недалеко от Киева
|
| Добавлено:
Ср, 12 Дек 2012 16:17 |
|
Поддержу и я беседу.
| Наталья2013 писал(а): |
| волею судьбы мне приходится преподавать курс методы и модели оценочной деятельности |
Возник вопрос, что будет заменять имитационная модель - объект оценки, метод оценки, процесс оценки, оценочную деятельность? |
_________________
Знания - столь драгоценная вещь, что его не зазорно добывать из любого источника.
Путь, усыпанный цветами, никогда не приводит к славе. |
|
|
|
Наталья2013
Сообщения: 13
Откуда: Симферополь
|
| Добавлено:
Ср, 12 Дек 2012 16:22 |
|
в данном случае - скорее всего процесс, если это можно назвать заменой.
нашла один пример: допустим "инвестиционный проект будет формализован в виде иммитационной модели денежных потоков...."
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
или объект.... |
|
|
|
|
Валюха
Сообщения: 1000
|
| Добавлено:
Ср, 12 Дек 2012 16:30 |
|
| Наталья2013 писал(а): |
| волею судьбы мне приходится преподавать курс методы и модели оценочной деятельности. Я прошла базовый курс подготовки оценщиков... |
И у меня возник вопрос - а где берут преподавать курс методы и модели оценочной деятельности, после прохождения курса базовой подготовки оценщиков? |
_________________
Те, що відбувається, відбувається вчасно. |
|
|
|
Наталья2013
Сообщения: 13
Откуда: Симферополь
|
| Добавлено:
Ср, 12 Дек 2012 16:40 |
|
я преподаю не первый год возникла идея открыть новую специальность - открыли. Второй вопрос - кто будет преподавать? Начали перебирать штатных (в целях экономиии - со стороны дорого) - у меня подошло образование - отправили на курсы - отучилась...
Оценка мне нравится надеюсь все-таки дойти до экзамена
Добавлено спустя 34 секунды:
да и дисциплина будет в следующем учебном году - поэтому время еще есть |
|
|
|
|
флай
Возраст: 47
Сообщения: 991
Откуда: Днепр
|
| Добавлено:
Ср, 12 Дек 2012 16:44 |
|
| Наталья2013 писал(а): |
нашла один пример: допустим "инвестиционный проект будет формализован в виде иммитационной модели денежных потоков...."
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
или объект.... |
Тогда вся оценка - иммитационная модель - применительно к абсолютно любому объекту оценщик моделирует - или - имитирует позиционировнаие объекта на рынке и соответственно имитиурет ожидания покупателей и продавцов применительно к этому объекту - а знаичт применяет те или иные расчетные модели в рамках методов и подходов))) |
|
|
 |
|
Валюха
Сообщения: 1000
|
| Добавлено:
Ср, 12 Дек 2012 16:50 |
|
| Наталья2013 писал(а): |
| я преподаю не первый год возникла идея открыть новую специальность - открыли. Второй вопрос - кто будет преподавать? Начали перебирать штатных (в целях экономиии - со стороны дорого) - у меня подошло образование - отправили на курсы - отучилась. |
Это не камешек в сторону вашего професионализма просто любопытно, направление учебного заведения: экономика, аудит, какая-то банковская деятельность? какой Вуз (если не секрет?) |
_________________
Те, що відбувається, відбувається вчасно. |
|
|
|
Наталья2013
Сообщения: 13
Откуда: Симферополь
|
| Добавлено:
Ср, 12 Дек 2012 16:53 |
|
я работаю в колледже торгово-экономического направления))) |
|
|
|
|
Владимир Владимирович
Сообщения: 769
Откуда: Краснознаменный ЧФ
|
| Добавлено:
Ср, 12 Дек 2012 18:45 |
|
| Наталья2013 писал(а): |
| ... кто будет преподавать? Начали перебирать штатных (в целях экономиии - со стороны дорого) - у меня подошло образование - отправили на курсы - отучилась ... |
)))) Везде всё одинаково
Кто умеет командовать и служить, тот командует и служит
Кто не умеет командовать и служить - обучает и воспитывает
Кто не умеет обучать и воспитывать - организует учебный процесс ... |
_________________
"Легендарный Севастополь, неприступный для врагов". |
|
|
|
zanoza
Spammer
Сообщения: 12986
|
| Добавлено:
Ср, 12 Дек 2012 20:35 |
|
| Наталья2013 писал(а): |
| я работаю в колледже торгово-экономического направления))) |
ээээ.... так оценкой можно заниматься только после получения высшего образования.... и обучаться ей тоже только получения высшего образования. при чем тут колледж?! |
|
|
|
|
Серый
Оценщик футбола
Возраст: 46
Сообщения: 6068
Откуда: Киев
|
| Добавлено:
Ср, 12 Дек 2012 21:07 |
|
| zanoza писал(а): |
| ээээ.... так оценкой можно заниматься только после получения высшего образования.... и обучаться ей тоже только получения высшего образования. при чем тут колледж?! |
Незнаю как сейчас, в мою бытность студентом КНУСА (1996-2001 гг.) предмет оценки недвижимости был на моей специальности "Содержание и реконструкция городской застройки" как одна из дисциплин. Чисто общие моменты, курсовая, зачет. Собственно, оттуда я и попалв большую оценку. Оценка земли была на направлении "Землеустройство и кадастр". Думаю, что и сейчас они есть.
Тк же и в колледже может быть как одна из дисциплин по специальности. Квал. свидетельств же за такое обучение не дают. Это уже после полного высшего. |
_________________
Один раз сделаешь не подумав, сто раз подумав-не переделаешь |
|
|
|
Наталья2013
Сообщения: 13
Откуда: Симферополь
|
| Добавлено:
Чт, 13 Дек 2012 08:40 |
|
| zanoza писал(а): |
| Наталья2013 писал(а): |
| я работаю в колледже торгово-экономического направления))) |
ээээ.... так оценкой можно заниматься только после получения высшего образования.... и обучаться ей тоже только получения высшего образования. при чем тут колледж?! |
абсолютно верно!))) после колледжа необходимо еще получить высшее по направлению Финансы и кредит)) и потом, процедура получения квалификационного свидетельства остается все та же |
|
|
|
|
voron_sasha2
Сообщения: 75
Откуда: АСБОУ
|
| Добавлено:
Чт, 13 Дек 2012 10:40 |
|
| Наталья2013 писал(а): |
| что можно рассказать студентам по данной теме, кроме высшей математики и исследования операций? |
расскажите им про метод Монте-Карло, например, про анализ привлекательности проекта, про чувствительность к изменению определенных параметров и т.д. Пусть посмотрят, как пляшет, к примеру, ЧОД при изменении недозагруза, ставки дисконта и т.п. Данный метод активно пытались использовать в оценке россияне, насколько я помня года так три назад, потом я как-то потерял их из виду. Но были даже попытки расчетов стоимости в рамках различных подходов с помощью этого метода. Думаю, что в инете вы найдете информацию. Кстати, что касается оценки, то рекомендую также обратить внимание и на эту статью. Вот цитата
| Цитата: |
...
Совершенно иной подход к измерению точности оценок при доходном подходе предложен в статье [3]. Основная ее идея в следующем: РС имущества оценивается методом ДДП, стало быть, чтобы оценить точность оценки РС, надо считать каждый исходный параметр случайной величиной, задать для него соответствующий закон распределения, затем методом Монте-Карло “разыграть” достаточное количество сочетаний исходных параметров, для каждого такого сочетания определить NPV, а точность расчета РС оценить соответствующими измерителями разброса (например, дисперсией) полученных NPV.
Спору нет, такая задачка и приведенный в статье численный пример вполне пригодны для обучения основам статистики студентов младших курсов экономических вузов, но какое отношение это имеет к практической оценке? Определяя РС доходным подходом, оценщик должен построить денежный поток, отвечающий наиболее эффективному использованию имущества, и рассчитать по нему NPV. Для этого оценщику нужны какие-то исходные параметры, например, объемы производства, удельные расходы на сырье и материалы и т.п. Чтобы их выбрать, оценщику нужна разнообразная информация: проектная документация, отчетность отдельных предприятий, научная литература, прогнозы экспертов и т.п.
Однако в конечном счете оценщик должен выбрать наиболее правдоподобные значения всех необходимых параметров и рассчитать NPV применительно к ним. Любой другой расчет просто не будет иметь экономического смысла, поскольку будет относиться к каким-то возможным, но не “наиболее вероятным” ситуациям, а стало быть, даст не РС, а что-то иное. Далее, а откуда, собственно говоря, оценщик возьмет вероятностные распределения значений параметров проекта? — Их можно взять только из рассмотрения объектов-аналогов. Только глядя на колеблемость объемов производства, удельных расходов на сырье, кредитных ставок, можно оценить их совместное вероятностное распределение. Но в таком случае оценщик должен принять, что оцениваемый объект идентичен с аналогами не только по “техническим” характеристикам, но и по законам вероятностного распределения. Представляется, что это слишком сильное допущение.
Убедиться в идентичности десятка “технических” характеристик у разных объектов затруднительно, но хотя бы теоретически возможно, убедиться в идентичности двух вероятностных распределений с достаточно высокой доверительной вероятностью можно, если объем выборки составляет десятки тысяч единиц, а для двумерных распределений (т.е. совместного распределения двух параметров) для этого нужна выборка, исчисляемая миллионами единиц.
Вдобавок ко всему, применение метода Монте-Карло для соответствующих расчетов приводит и к чисто математическим ошибкам, которые могут быть весьма велики. Проиллюстрируем это на примере той же статьи [3]. В числе неопределенных параметров здесь указаны темп инфляции, объем производства, стоимость (видимо, цена) производимой продукции, кредитная ставка и ставка дисконта (названная автором почемуто коэффициентом дисконтирования). Для каждого из них принимались какие-то законы вероятностного распределения, после чего проводились соответствующие статистические испытания. На первый взгляд, всё выглядит весьма логично. Однако рассмотрим суть дела внимательнее.
Все прекрасно понимают, что объем производства может быть большим и маленьким. Обычно малым объемам производства отвечает ухудшение ситуации на соответствующем рынке. Но поскольку ситуации на всех рынках взаимосвязаны, ухудшение ситуации на одном меняет ситуацию и на других. Это значит, что в подобных ситуациях (если мы ставим целью не просто поиграть в цифры, а имитировать реальные процессы) должна измениться и ставка дисконта. Другими словами, в жизни должна иметь место зависимость между случайными колебаниями объемов производства и случайными колебаниями ставки дисконта. Между тем, в модели этого нет, и даже не говорится, что в данном случае такая связь мала или несущественна.
Точно так же, должна быть определенная зависимость (корреляция) между ставкой дисконта и темпом инфляции, между ценой продукции и объемом ее производства и т.д. Каждую из таких зависимостей надо как-то описать, а затем заложить в имитационную модель. Учитывая, что исходных параметров довольно много, такая работа превращается в научно-исследовательскую, на проведение которой у оценщиков нет ни средств, ни времени, ни исходной информации. Если же подобных связей не учитывать, можно существенно ошибиться в вероятностях отдельных сочетаний параметров. Например, согласно таблице 1 статьи, придется считать, что кредитная ставка 12% при ставке дисконта 12% столь же вероятна, как и кредитная ставка 4% при ставке дисконта 27%. На самом деле первая ситуация вполне реальна, тогда как вторая — явно нерыночная.
Главное же, однако, совсем в другом. Проведя серию имитационных расчетов, автор получает некоторое распределение NPV. После этого предлагается определять РС как математическое ожидание этих NPV (кстати, математическое ожидание понимается в статье весьма оригинально: по мнению автора, оно “определяется накопленной вероятностью, равной 0,5”, т.е. совпадает с медианой!). Вот мы и вернулись к вопросу, поставленному в начале данной работы. Правомерно ли считать, что РС является средним значением таких NPV, даже если каждое из них отвечает какой-то возможной рыночной ситуации? Из сказанного выше следует, что это не так: в подобной ситуации РС должно приниматься как наиболее правдоподобное (по суждению оценщика) значение NPV, а не как результат математических операций с “выборочными”, имитированными значениями NPV.
...
|
Уверен, что если Вы обратите внимание Ваших учеников на нюансы использования данного метода, то они будут Вам благодарны... а если ещё скажете, что даже при вводе одинаковых вводных значений мы не сможем получить один и тот же результат и виноват в этом не оценщик, а генератор случайных чисел, то очень поможете оценщикам в объяснениях с ФГИ 
Удачи Вам в Вашем нелегком дел. |
|
|
 |
|
Наталья2013
Сообщения: 13
Откуда: Симферополь
|
| Добавлено:
Чт, 13 Дек 2012 12:31 |
|
Спасибо Вам огромное за совет!!!! Обязательно воспользуюсь!!! |
|
|
|
|
Nanaly
Сообщения: 964
|
| Добавлено:
Вс, 16 Дек 2012 19:12 |
|
| Наталья2013 писал(а): |
| Тема звучит так "Імітаційні моделі" , взята из ОПП (освітньо-професійна програма). |
Может начать с первоисточника? Кто готовил программу (ОПП)? Наверное у них были какие-то мысли по этой теме, раз они ее включили в программу? Далее, по любому предмету должны присутствовать или быть заранее подготовлены методические указания. Мне кажется в преподавательском плане, что-то у Вас идет задом-наперед. Если же Вам надо начинать с нуля, то это же колледж, не усложняйте себе и ученикам задачу, все что было сказано выше вполне подойдет. |
|
|
|
|
Наталья2013
Сообщения: 13
Откуда: Симферополь
|
| Добавлено:
Пн, 17 Дек 2012 10:51 |
|
к сожалению, методических рекомендаций к ОПП я не видела, да и не слышала. Там перечислены только темы.... но я прислушалась к советам . Спасибо всем огромное за советы!!!! |
|
|
|
|
voron_sasha2
Сообщения: 75
Откуда: АСБОУ
|
| Добавлено:
Пн, 17 Дек 2012 15:09 |
|
| Наталья2013 писал(а): |
| но я прислушалась к советам |
Вот Вам тогда за это ещё одна плюшка (шутка)
| стр. 87. Практическое руководство по проведению оценки активов в рамках проектов, реализуемых с участием Открытого акционерного общества «РОСНАНО» писал(а): |
6.1.4.5.2. Метод Монте-Карло
Стоимость объекта оценки в общем случае является функцией большого числа параметров. Некоторые из них могут иметь не детерминированный, а случайный характер со своими плотностями распределения вероятности. Такое положение в первую очередь связано с тем, что данные параметры не могут являться достоверными величинами, а определяются с некоторой точностью. К ним могут относиться:
ставка дисконтирования;
некоторые составляющие затрат;
выручка.
Данные, не являющиеся детерминированными величинами, нужно характеризовать вероятностными параметрами. В большинстве случаев Оценщик предполагает, что плотности распределения вероятности этих величин имеют нормальный характер (хотя для любого предположения должны быть приведены достаточные основания). Тогда для таких величин обосновываются средние значения и стандартные отклонения. В общем случае параметры, не являющиеся детерминированными, характеризуются своими плотностями распределения вероятности. Стоимость на выходе получается в виде функции детерминированных и случайных величин. Случайный характер некоторых параметров на входе приводит к случайному характеру величины стоимости, получаемой в результате решения поставленной задачи.
В простейших случаях действий со случайными и детерминированными величинами (сложение, вычитание, деление, умножение) вероятностные характеристики результата поддаются аналитическому определению. В других случаях для определения соответствующих характеристик
результата требуется проведение громоздких вычислений. Задача особенно усложняется, когда случайные переменные являются зависимыми друг от друга.
Для облегчения решения задачи в таких случаях применяют метод имитационного моделирования – метод Монте-Карло. Суть метода сводится к определению плотности распределения вероятности результата по заданным плотностям распределения случайных данных на входе не путем анализа, а методом случайного перебора входных данных (но при заданных плотностях распределения вероятностей значений таких данных).
Для реализации метода каждая случайная величина представляется репрезентативной выборкой значений. Более вероятные величины в такой выборке встречаются чаще, чем менее вероятные. Причем частота появления в выборке тех или иных значений однозначно связана с плотностью распределения вероятности соответствующей случайной величины. Перебор всех сочетаний значений реализации случайных величин на входе позволяет получить плотность распределения вероятности, которая определяет стоимость объекта оценки. На каждом шаге моделирования для получения очередного решения производится случайный выбор реализации каждого случайного параметра из соответствующего диапазона с подстановкой выбранного набора значений параметров в функцию, позволяющую определить стоимость объекта. В результате случайного перебора возможных значений недетерминированных параметров функции получаем набор возможных значений самой функции. Такой набор результатов позволяет вынести суждение о плотности распределения вероятности самой функции и, следовательно, определить наиболее вероятное ее значение и меру его неопределенности. Наиболее показательно представление результата имитационного моделирования в виде гистограммы, характеризующей плотность распределения вероятности функции, зависящей от случайных и детерминированных параметров.
Алгоритм имитационного моделирования при определении стоимости объекта оценки предполагает следующие этапы:
Постановка задачи: определение взаимосвязи между исходными данными (входными параметрами) и результирующей функцией в виде математического уравнения (построение модели решения задачи).
Выбор случайных ключевых параметров модели (ключевые параметры – входные показатели, наиболее существенно влияющие на результат, значения которых не известны с достоверностью); данный выбор проводится на основании анализа:
чувствительности результата (анализ степени влияния изменения входных параметров на значения искомой функции);
экспертно.
Определение свойств распределения ключевых параметров (плотностей распределения их вероятностей); выбор плотности распределения вероятности для случайных параметров проводится на основании:
статистического анализа накопленных исторических фактов;
путем экспертного заключения о виде распределения.
Наиболее целесообразно для целей оценки (если нет других априорных знаний) в качестве плотности распределения вероятностей случайных параметров выбирать нормальное или логнормальное распределение. В этом случае задача сводится к определению среднего значения и стандартного отклонения (дисперсии) для каждого случайного параметра.
Моделирование сценариев. Получение последовательности случайных чисел (выборки значений искомой функции) и проверка закона распределения для ключевых факторов.
Построение гистограммы распределения результирующей функции и расчет описательной статистики (среднее значение искомой функции, стандартное отклонение, доверительный интервал).
Анализ полученных результатов и принятие решения об итоговом результате оценки.
Имитационное моделирование (метод Монте-Карло) при определении рыночной стоимости объекта оценки позволит получить дополнительную (по сравнению со стандартной методикой) информацию о достоверности полученных результатов за счет:
автоматического формирования сценариев и перебора большого числа сочетаний исходных данных;
оценки диапазона изменения стоимости объекта;
наглядного графического представления возможного значения стоимости, например, в виде гистограммы.
Применение данного метода часто полезно при бизнес-планировании, технологическом обосновании и в ряде иных случаев, но в оценке, в связи с требованием существующих оценочных стандартов (п. 15 ФСО-3), Оценщику будет крайне сложно обеспечить проверяемость результата.
Практическое руководство не запрещает использование этого метода в оценке, но предупреждает о том, что в каждом конкретном случае Оценщику необходимо:
описать в отчете особые причины, побудившие его применять данный метод;
отразить в отчете параметры и критерии, по которым рассчитывался и выбирался итоговый результат:
графики плотностей распределения вероятностей разных исходных данных;
графики плотности распределения итогового результата;
ограничивающие условия, при которых были получены данные распределения и другие существенные факторы.
В любом случае ответственность за обеспечение соответствия выполненной (с применением данного метода) оценки и отчета об оценке требованиям, установленным ФСО, будет лежать на Оценщике.
|
|
|
|
|
|
Наталья2013
Сообщения: 13
Откуда: Симферополь
|
| Добавлено:
Пн, 17 Дек 2012 16:25 |
|
|
|
|
Moderator3
Moderator
Сообщения: 685
|
| Добавлено:
Пн, 17 Дек 2012 17:05 |
|
voron_sasha2, рады снова видеть Вас на форуме |
_________________
Я живу на своїй, Богом даній, землі! |
|
|
|
|
|
|
Следующая тема
Предыдущая тема
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы в этом форуме
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
|
|
